عودة اختبار الأسهم استراتيجية التداول
عودة اختبار الأسهم استراتيجية التداول
عند إنشاء استراتيجية فرز الأسهم التي تحتوي على جميع المعايير اللازمة والسنة التاريخية المختارة للمقارنة، باكتستينغ تطبيق هذه المعلومات ويحاكي الصفقات لكل الأسهم مطابقة على أساس كل يوم من السنة المختارة. سيتم وضع أي الأسهم مطابقة في المحفظة الافتراضية الخاصة بك وأي التي لن يتم تجاهلها. وحتى إذا كانت بعض المخزونات تتطابق مع المعايير، فسيتم تجاهلها إذا لم تكن هناك وظائف شاغرة في المحفظة. عادة لا يضيف التجار عدد كبير من الأسهم إلى محفظتهم، لأن الغرض منه هو السيطرة على المخاطر (20-30 أسهم كافية عموما). ويمكن تحديد حجم المحفظة جنبا إلى جنب مع غيرها من المعالم أثناء إنشاء الاستراتيجية.
حقوق الطبع والنشر © © 2014-2017 السوق داخل وخارج. كل الحقوق محفوظة.
عودة اختبار الأسهم استراتيجية التداول
- يتم دعم الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسلال والأدوات الاصطناعية العرف.
- يتم دعم خلاصات بيانات متعددة للوقت المنخفض (سرعة معالجة بملايين الرسائل في الثانية على تيرابايت من البيانات)
- C # واستراتيجية باكتستينغ الاستراتيجية والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- كوانتدفيلوبر - إطار و إيد لتداول استراتيجيات التنمية، التصحيح، باكتستينغ والتحسين، والمتاحة كمكون فيسوال ستوديو في المكونات.
- كوانداتاسنتر - يسمح لإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط في الوقت الحقيقي أو بيانات السوق الكمون المنخفض جدا من مقدمي والتبادلات.
- كوانتينجين - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات بريكومبيلد.
- متعددة الأصول، متعددة فترة بيانات الكمون المنخفض، وسطاء متعددة معتمدة.
- أوبينكوانت - C # و فيسوالباسيك نظام مستوى محفظة باكتستينغ والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، وفا الخ، وسطاء متعددة وتغذية البيانات المعتمدة.
- كوانترادر - بيئة تداول الإنتاج.
- كوانتباس - إدارة البيانات المركزية.
- كوانتروتر - البيانات والنظام التوجيه.
- حل متعدد الأصول، تغذية بيانات متعددة معتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من ردبس توفير واجهة جدبك، على سبيل المثال. أوراكل، ميكروسوفت سكل سيرفر، سيباس، الخلية الخ.
- يمكن للعملاء استخدام إيد لكتابة استراتيجية في إما جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم إيد الخاصة بهم استراتيجية.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- حل متعدد الأصول (الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، والأسهم، إتف، والسلع، والأدوات الاصطناعية والعرف المشتقات المشتقة الخ)، يغذي بيانات متعددة معتمدة.
- إطار لتطوير استراتيجيات التداول، التصحيح، باكتستينغ والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس (يب، جبمورغان، فكسم الخ)
- البيانات اليومية والحظية (لنا الأسهم لمدة 43 + سنوات، العقود الآجلة لمدة 61+ سنة)
- عملي لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، المؤشرات الأمريكية، الأسهم الألمانية، المؤشرات الألمانية، الفوركس.
- 249.95 $ شهريا لغير المهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- 299.95 $ شهريا للمهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، والتحليل متعدد الخيوط، والرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد، وتحليل وفا الخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى إسيغنال، وسطاء التفاعلية، إكيفيد، ميتراك، فاستراك، QP2، TC2000، أي ددي المتوافقة تغذية، مس، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- نظام باكتستينغ مستوى محفظة التداول، متعددة الأصول، اختبار مستوى اللحظي، الأمثل، التصور الخ.
- يسمح التكامل R، لصناعة السيارات في التداول في لغة البرمجة بيرل مع جميع الوظائف الأساسية المكتوبة في C المحلي، أعدت للخادم المشارك في الموقع.
- فكسم الأصلي ودعم وسطاء التفاعلية.
- دعم استراتيجيات يومية / لحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل لإشارات باكتستينغ على أساس الأسعار (التحليل الفني)، C # البرمجة - ملحقات البرامج المدعومة - معالجة البيانات تغذية وتنفيذ استراتيجية الخ.
- أكسيوما أو بيانات طرف ثالث.
- تحليل العوامل، نمذجة المخاطر، تحليل دورة السوق.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- السلحفاة الطبعة - باكتستينغ المحرك والرسوم البيانية والتقارير واختبار إود.
- المحترف - بالإضافة إلى محرر النظام، والمشي قدما إلى الأمام، استراتيجيات لحظيا، متعددة الخيوط اختبار الخ.
- برو زائد الطبعة - بالإضافة إلى الرسوم البيانية سطح 3D، البرمجة الخ
- منشئ الطبعة - يب أبي، المصحح الخ.
- المحترف $ 1،990.
- برو زائد الطبعة $ 2،990.
- منشئ الطبعة $ 3،990.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، إلخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، مب التداول، تد أميريتراد، فكسم وغيرها.
- البيانات من الملفات النصية، إسيغنال، جوجل المالية، ياهو المالية، إكفيد وغيرها.
- وظائف متقدمة - تأجير من 50 $ / شهر أو 995 $ رخصة مدى الحياة.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / خلال اليوم، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- يدعم C # و فيسوال باسيك.
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، إكفيد، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- استئجار 50 دولارا شهريا.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- إشارات فنية وأيضا أساسية، ودعم متعدد الأصول.
- 595 $ للنسخة بريميوم (دعم مقدمي البيانات المتعددة والوسطاء)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- بناء على البيانات للأسهم والعقود الآجلة والفوركس (الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، العقود الآجلة اليومية 31+ سنوات، الفوركس من عام 1983 وما إلى ذلك)
- يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا لتداول سوق الفوركس.
- يدعم وسطاء الفوركس متعددة وتغذية البيانات.
- يدعم إدارة حسابات متعددة.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم تغذية متعددة البيانات (بلومبرغ، طومسون رويترز، كسي، سغ، إسيغنال الخ)، والدعم المباشر للوسطاء متعددة (وسطاء التفاعلية الخ)
- مولتيشارتس عمر 1،497 $.
- مولتيشارتس برو $ 9،900 (بلومبرغ وطومسون رويترز تغذية البيانات وما إلى ذلك)
- الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (يوميا)
- بيانات أساسية في الوقت المحدد منذ عام 1999.
- استراتيجيات طويلة / قصيرة، والأسعار / أساسيات إشارات مدفوعة.
- "مدير" - 199 $ / الشهر - وظيفة كاملة.
- هذا المنتج هو للاستخدام منخفضة، متوسطة، عالية التردد التجار / الباحثين. يتم إجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات السوق عالية التردد التي تفيد التجار منخفضة وعالية التردد / الباحثين.
- باكتستينغ اللحظي، وإدارة المخاطر محفظة والتنبؤ والتحسين في كل سعر الثانية والدقائق والساعات ونهاية اليوم. مدخلات نموذج السيطرة عليها تماما.
- 8k + مصادر بيانات القراد السوق منذ عام 2018 (الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في بورصة ناسداك). ويمكن للعملاء أيضا تحميل بيانات السوق الخاصة به (على سبيل المثال: الأسهم الصينية).
- 40+ مقاييس محفظة (فار، إيتل، ألفا، بيتا، نسبة شارب، نسبة أوميغا، وما إلى ذلك)
- يدعم R، ماتلاب، جافا وبيثون.
- 10+ التحسينات محفظة.
- أسعار الأسهم الأمريكية (يوميا / خلال اليوم)، منذ عام 1998، بيانات من كوانتكوت.
- بيانات الفوركس من فكسم.
- دعم التاجر والوسطاء التفاعلية للتداول الحية.
- الأسهم الأمريكية وأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (يوميا / خلال اليوم) منذ عام 2002.
- البيانات الأساسية من مورنينستار (أكثر من 600 المقاييس)
- دعم وسطاء التفاعلية للتداول المباشر.
- بسيطة الاستخدام، واستراتيجيات تخصيص الأصول، والبيانات منذ عام 1992.
- زخم السلاسل الزمنية واستراتيجيات المتوسط المتحرك على صناديق الاستثمار المتداولة.
- بسيطة الزخم والقيمة البسيطة استراتيجيات انتقاء الأسهم.
- ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 العقود الآجلة و S & P500 الأسهم.
- الأدوات في بيثون وماتلاب.
- تستضيف "كوانتياكس" مسابقات تجارية خوارزمية باستثمارات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار
- باكتست في اثنين من النقرات.
- تصفح مكتبة استراتيجية، أو بناء وتحسين الاستراتيجية الخاصة بك.
- تداول الورق، والتداول الآلي، والبريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي.
- فكس (الفوركس / العملة) البيانات على أزواج رئيسية، والعودة إلى عام 2007.
- تداول مباشر متوافق مع أي وسيط يستخدم ميتاتريدر 4 كخلفيته.
- عوامل الأسهم المتعددة مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق، الأكوان الاستثمار متعددة، مرشحات إدارة المخاطر.
- استراتیجیات تخصیص الأصول، وخلط توزیع الأصول والعامل الذي ینتقل إلی محفظة واحدة.
- 50 $ / شهر أو 480 $ / سنة - أوسع أمراء الاستثمار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسهم، واستراتيجيات تخصيص الأصول.
- أكثر من 10 000 الأسهم الأمريكية، والبيانات تصل إلى 20 عاما التاريخ.
- المعايير الفنية + الأساسية.
- 50 دولارا في الشهر - وظيفة كاملة.
- معالجة البيانات وتخزينها مرفق فعال، مرافق رسومية لتحليل البيانات، وسعت بسهولة عبر الحزم.
- الإضافات الموصى بها - كوانسترات، رميتريكس، كوانتمود، كوانتليب، بيرفورمانساناليتيكش، تر، بورتفوليو، بورتفوليوسم، باكتست، etc.
- موازية والحوسبة غبو، باكتستينغ والتحسين، وإمكانيات واسعة من التكامل الخ.
- يمكن للمستخدمين استخدام فبا لبناء استراتيجيات ل باكتستينغكسل برو، فبا المعرفة هو اختياري، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول على جدول بيانات باستخدام معيار مسبقة الصنع باكتستينغ رموز.
- يدعم الهرمية، قصيرة / موقف طويل الحد، وحساب العمولة، وتتبع الأسهم، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر تخصيص.
- تقارير الأداء / المخاطر متعددة.
- ملحقات الموصى بها - الباندا (بيثون مكتبة تحليل البيانات)، بيالوتغراد (بيثون خوارزمية المكتبة التجارية)، زيبلين، والتمويل الخ.
- يسمح للمستخدم لخلط عدة صناديق المؤشرات المتداولة / خيارات / العقود الآجلة / الأسهم مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق.
- 149 $ / مو - خيار مجاني + خيارات الفرز، استراتيجيات الآجلة، استراتيجيات فيكس.
- بسيطة لاستخدام، على مستوى الدخول أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية وتحريك المتوسط الاستراتيجيات على صناديق الاستثمار المتداولة.
- الأسهم الأمريكية، بيانات من فالولين من 1986-2017.
- السعر والبيانات الأساسية، 1700 الأسهم، اختبار تحبب الشهري.
Backtesting.
ما هو 'باكتستينغ'
الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.
"تراجع"
وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.
معنى الاختبار المسبق.
عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.
حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.
ابقائها حقيقية.
وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.
ولعل أهم مقياس مترافق مع الاختبار الخلفي هو مستوى الاستراتيجية المتانة. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.
عودة اختبار الأسهم استراتيجية التداول
لا يزال لديك سؤال؟ اسأل بنفسك!
قبل الإجابة أكثر من ذلك، أريد أن أقوم بإخلاء مسؤولية صغيرة بأنني مؤسس مشارك لأوبستوكس، وساطة خصم، ومدير أكاديمية التجارة، حيث نعلم المستخدمين كيفية التداول.
أنا لست مبرمج. أنا لم تتعلم كيفية برمجة (C ++، جافا، بيثون الخ)، وبعد نقطة معينة، قررت بوعي لا تعلم كيفية برمجة وحتى الآن، وأنا أنفق 2-3 ساعات في اليوم استراتيجيات باكتستينغ.
كيف فعلتها؟ مايكروسوفت اكسل.
عندما أقول للناس أنا باكتست من خلال إكسيل، فإنها لا يمكن أن أصدق ذلك. لماذا يمكنني استخدام إكسيل لتطوير و باكتست أي شيء عندما يمكن القيام به برمجيا؟
بسبب التدفق. أي كمية سوف اقول لكم ان بناء، والاختبار الخلفي، والتكرير، وتطوير يتطلب منك أن تكون في حالة ذهنية كبيرة. في رأيي، يجري في التدفق، هو الجانب الأكثر أهمية نحو بناء استراتيجية بنجاح.
نظرا لأنه يستغرق وقتا طويلا لترميز استراتيجية في إكسيل، فإنه يوفر لك الوقت للتفكير. منذ يمكنك أن ترى الأرقام أمامك، يمكنك تصور الاستراتيجية التي يجري بناؤها. ولأنك تستطيع رؤية الأشياء بصريا، يمكنك إجراء تغييرات بسرعة لتحسين إستراتيجيتك وتنقيحها. وبعبارة أخرى، والاختبار الخلفي من خلال إكسيل يسمح لك أن تكون ذكيا.
منح والبرمجة عبر إكسيل يتطلب قدرا هائلا من الصبر. وبمجرد أن تأتي عبر دليل جيد على المفهوم، يمكنك اختبار الفرضية الخاصة بك على مجموعة بيانات أكبر بكثير من خلال طريق حسابي، والبرمجية. ولكن أن يقال، أنا لا تزال مروحة كبيرة من إكسيل.
عندما تكون في شك، K. I.S. S. أبق الأمور بسيطة يا غبي!
بدلا من أن أقول لك أفضل أداة أو العملية التي يمكنك استخدامها ل باكتستينغ، اسمحوا لي بدلا من ذلك التركيز على أكبر الأخطاء التي تحتاج إلى تجنب من أجل القيام باكتست موثوق بها.
هذه هي بعض من أهم العوامل التي تحتاج إلى أن نأخذ في الاعتبار عند باكتستينغ استراتيجيات تداول الأسهم -
الإفراط في جمع البيانات: هذا هو، إلى حد بعيد، أكبر خطأ معظم الناس جعل في السعي لخلق استراتيجية التي تعطي نتائج مدهشة مذهلة. عند إنشاء الاستراتيجية، إذا بدأت في تغيير معلماتك بطريقة تزيد من العوائد، فإن هذه الإستراتيجية ستفشل على الأرجح بشكل فادح في الظروف الحية. هناك طريقتان للتغلب على هذا - الاختبار خارج العينة وخلق استراتيجيات تقوم على المنطق بدلا من التغيير والتبديل معلمات الإدخال. التحيز التطلعي: يحدث هذا عند استخدام البيانات لإنشاء إشارات لم تكن متوفرة في تلك اللحظة في الماضي. على سبيل المثال، إذا كانت نهاية السنة المالية للشركة هي مارس، وكنت تستخدم بيانات أرباحها عن السنة السابقة في 1 أبريل، فمن المرجح جدا أن الشركة لن يكون قد أعلن أن البيانات قبل مايو أو يونيو. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحيز تطلعي. التحيز البقاء: هذا هو واحد من تلك التي من الصعب أن تلاحظ الأخطاء. لنفترض أن لديك استراتيجية تتداول من قائمة من 500 سهم صغير على أساس بعض المؤشرات الفنية. وهناك احتمالات أنه إذا حاولت الحصول على بيانات الأسعار التاريخية لمدة 10 سنوات لهذه الأسهم 500 ل باكتستينغ الخاص بك، فإنك لن تشمل البيانات لجميع تلك الأسهم التي تم شطبها في تلك السنوات 10 سنوات. عند اختبار الاستراتيجية الخاصة بك، فإنك لن حساب الصفقات المحتملة التي كان سيتم إنشاؤها على أي من تلك المخزونات "سيئة" إذا كنت قد نفذت فعلا هذه الاستراتيجية خلال تلك الفترة. التركيز الصريح على العوائد: هناك عدد من المعلمات التي تحتاج إلى النظر فيها للحكم على جودة استراتيجية. إن التركيز الصريح على العوائد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة. على سبيل المثال، إذا كانت إستراتيجية A تعطي 10٪ عائدات على مدى فترة معينة مع الحد الأقصى للسحب من -2٪، والاستراتيجية B يعطي 12٪ عوائد مع سحب من -10٪، ثم B هو واضح ليست استراتيجية متفوقة ل A. هناك هي عوامل هامة أخرى مثل السحب، ومعدل النجاح، ونسبة شارب، وما إلى ذلك تأثير السوق ورسوم المعاملات: عند النظر في جدوى استراتيجية، من المهم جدا للنظر في التأثير المحتمل للسوق للتجارة وكذلك رسوم المعاملات المتكبدة . قد تميل إلى إنشاء استراتيجية تشتري / تبيع كميات كبيرة من بعض الأسهم منخفضة السيولة التي تميل إلى إعطاء عوائد استثنائية. ولكن عندما تذهب إلى السوق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، أمر كبير على الأسهم غير السائلة سوف تتحرك السعر الذي لم يكن قد أخذت في الاعتبار في الاختبار الخاص بك. أيضا، تكاليف المعاملات يمكن أيضا أن تغير العائدات بشكل كبير لذلك يجب أن ننظر دائما في صافي الأرباح. استخراج البيانات: هذه هي مشابهة جدا لمشكلة الإفراط في البيانات. "إذا كنت تعذيب البيانات طويلة بما فيه الكفاية، وسوف تعترف بأي شيء. "هذا مزحة مشتركة بين علماء البيانات الذين يعتقدون أنه إذا كنت تنفق ما يكفي من الوقت، يمكنك العثور على نمط في أي مجموعة تقريبا من البيانات! وهذا لا يعني بالضرورة أن هذا النمط سيكون صالحا في المستقبل. تغيير الأساسيات: يمكن أن يحدث جيدا أن تجد استراتيجية التي تؤدي بشكل استثنائي بشكل جيد على البيانات الماضية. ولكن التغيير الجذري في ديناميات السوق قد يجعل هذه الاستراتيجية نفسها تفشل في المستقبل. ومن المعروف جيدا أن أي استراتيجية جيدة تقريبا تحتاج إلى الحفاظ على تطور مع تغير ظروف السوق. الإطار الزمني الصغير: من المهم اختبار الاستراتيجية على مدى فترة طويلة بما فيه الكفاية وفي ظروف السوق المتغيرة. هذا صحيح بشكل خاص لاستراتيجيات تداول الأسهم التي قد تؤدي بشكل استثنائي جيدا في سوق الثور ولكن سوف يمحو حسابك المصرفي في السوق جانبية أو الدب.
هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب مراعاتها عند إجراء الاختبار الخلفي. ولكن في نهاية المطاف، فإن الطريقة الوحيدة لضمان أن الاستراتيجية تعمل في ظروف حية هي "اختباره في الظروف الحية".
(تنويه: أنا المؤسس المشارك ل تاورو الثروة. الآراء الواردة هنا هي فقط آراءي الشخصية ولأغراض المعلومات فقط.)
تاورو الثروة هي شركة التكنولوجيا المالية (تاورو الثروة) التي تتطلع إلى حل المشاكل التي تواجه المستثمرين التجزئة في الهند. ونحن نأمل في توفير حلول استثمارية شاملة طويلة الأجل في جزء صغير من التكاليف التقليدية.
هناك عدد قليل جدا من السماسرة التي تقدم باكتستينغ للعملاء كجزء من مجموعة برامج عملائهم. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، تلك هي "الصندوق الأسود" بمعنى أنك لا تعرف كيف تتم الحسابات.
التالي هناك باكتسترس الحرة على الانترنت. ولكن المنظمة البحرية الدولية تحصل على ما تدفعه مقابل.
برنامج مستقل يمكن البحث في: باكتستينغ البرمجيات.
وتشمل القائمة باكتستينغ البرمجيات المدرجة في أدوات شركة الوساطة، ولكن لديها أيضا برنامج مستقل.
إذا كنت تتداول لقمة العيش (المال الخاص بك أو شخص آخر) انها تفضل استخدام البرمجيات المستقلة.
نأمل أن يكون ذلك مفيدا.
شكرا جزيلا على الارتباط إلى مختلف البرامج. هذا هو بالضبط ما كنت أبحث عنه.
الإفصاح الكامل: أنا حاليا رئيس العمليات في واحدة من أكبر منصات الاستثمار الكمي في الولايات المتحدة (السوق لنظم التداول الحسابية | كوانتياكس) وهكذا أنا اعترف انحياز بلدي ولكن أشعر على الأقل على الأقل المؤهلين للإجابة على هذا السؤال لأننا قد وضعت واجهة المستخدم الرسومية الوحيدة لتطوير بسهولة وخوارزميات التداول باكتستينغ في بايثون. يمكنك العثور على الأداة هنا: كوانتياكس ويب تولكيت.
فمن السهل جدا لخلق و باكتست خوارزميات التداول المهنية الحقيقية في بضع دقائق مجانا. هناك خيارات أخرى موجودة مثل كوانتوبيان و ترادينغفيو، ومع ذلك، بقدر ما أعرف، كوانتياكس هو الوحيد المتاح بحرية غرافيكال بيثون ألغوريثم ديفيلوبمنت تولكيت (ناهيك عن أننا نقدم مسابقات ربع سنوية منتظمة حيث يمكنك فعلا الحصول على تمويل يتراوح بين 500،000 $ إلى أكثر من 1 دولار م.
البرمجة اللازمة لرمز خوارزمية بسيطة هو أبسط بكثير مما كنت اعتقد في بيثون، ماتلاب، سهلة اللغات أو C #، الخ جعلت كميات من السهل أن تبدأ مع واجهة المستخدم الرسومية كبيرة للثعب حتى محاولة إعطائها!
لقد قامت باكتستد الآلاف من استراتيجيات التداول، ومعظمها لسوق الفوركس، ولكن أعتقد أنه لا يزال من المناسب إضافة إجابتي هنا.
أولا أود أن أقول أن باكتست هو مجرد قطعة واحدة من اللغز. لا تعتمد على نتائج باكتست فقط. تحتاج إلى تشغيل مئات باكتيستس عشوائيا توزيع حجم ومحاكاة الانزلاق خلال باكتست. هذا وسوف اقول لكم كيف تتصرف استراتيجيتك عندما ينتشر يتغير باستمرار، وأكبر مما تحصل عليه عادة خلال التداول المباشر.
لذلك ترى أنه من المهم تشغيل انتشار مع انتشار متغير تم تسجيله في بيانات علامة التاريخ. إذا كنت تستخدم ثابت انتشار نتائج باكتست قد لا تكون دقيقة.
وعادة ما تستخدم ميتاتريدر 4 لاستراتيجيات باكتستينغ واحدة و ستراتيغيوانت ل باكتست الآلاف منهم.
لذلك عندما يتعلق الأمر MT4 أنا دائما استخدام أدوات إضافية تسمى داتا سويت للحصول على انتشار متغير و 99٪ باكتستينغ الجودة.
يمكنك العثور على بلدي خطوة مفصلة خطوة MT4 باكتستينغ البرنامج التعليمي هنا على هذه الصفحة:
MT4 يعمل في الغالب مع أزواج العملات الأجنبية، ولكن يمكنك أيضا تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم.
الذهاب إلى كلودكوانت إذا كنت ترغب في الوصول إلى أول محرك البيانات استراتيجية الاستثمار في البيانات عالية التردد المستندة إلى سحابة حرة في العالم في العالم.
كلودكوانت ® هو ديموقراطية علم الاستثمار الكمي. كلودكوانت هو أداة التداول والبحث الحرة للناس العاديين مع أفكار غير عادية. نحن نريد لترخيص أفضل الأفكار ودفع لك حصة من الأداء.
انها حرة بمجرد التسجيل تأكد من طلب أن تكون مستوية تصل إلى مجموعة البيانات عالية التردد (مستوى الدخول هو 1 دقيقة البارات) عملك على المنصة هو خاص تماما لك إذا ستاتيجي الخاص بك هو الصلبة، وسوف ندعم ذلك مع عاصمتنا و حصة الأرباح معك عن طريق اتفاقية الترخيص.
هنا ورقة حديثة قدمنا عن كلودكوانت في AnacondaCon2017.
كيفية إعادة اختبار استراتيجية التداول بشكل صحيح.
يشارك العديد من التجار الناجحين عادة واحدة & # 8211؛ أنها باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم. إن مراجعة استراتيجية التداول الخاصة بك لن تضمن فقط أنك ستصبح مربحة، ولكنها خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح. في هذه المقالة ندرس بعض التحيزات المحتملة التي يمكن أن تزحف إلى باكتستينغ الخاص بك، وسوف ننظر في كيفية تقليل تأثير هذه التحيزات.
هناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تحدث عندما تقوم باكتست نظام التداول الخاص بك، ولكن معظم المشاكل تقع في واحدة من ثلاث فئات: أخطاء ما بعد الادمان، الكثير من المتغيرات، أو الفشل في توقع تغييرات جذرية في السوق. يتم شرح كل من هذه الأخطاء، جنبا إلى جنب مع أساليب تجنب الأخطاء.
انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من بولينجر باندز مع نهج كميا، منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وتحقيق مكاسب أكبر مع التداول مع بولينجر باندز & # 8211؛ دليل كمي.
1. خطأ بوستديكتيف.
الخطأ بوستديكتيون هو مجرد وسيلة نزوة للقول أن كنت قد استخدمت المعلومات المتاحة فقط & # 8220؛ بعد حقيقة & # 8221؛ لاختبار النظام الخاص بك. صدقوا أو لا تصدقوا، هذا خطأ شائع جدا عند اختبار أنظمة التداول.
هذا الخطأ من السهل أن تجعل. بعض البرامج سوف تسمح لك لاستخدام بيانات اليوم في اختبار نظام التداول، والذي هو دائما خطأ ما بعد الادمان (نحن لا نعرف ما إذا كانت البيانات اليوم مفيدة حتى الآن للتنبؤ بالمستقبل، ولكن نحن بالتأكيد نعرف إذا كان مفيدا في التنبؤ الماضي). هل تريد أن تكون قادرا على استخدام سعر إغلاق غبب / أوسد للتنبؤ بما سيفعله السوق اليوم؟ بالطبع كنت، بالتأكيد سوف، ولكن للأسف، هذه المعلومات ليست متاحة لنا حتى اليوم قد انتهى. على سبيل المثال، قد يكون لديك نظام يتضمن سعر الإغلاق، ثم هذا يعني بوضوح أن التجارة لا يمكن أن تبدأ حتى اليوم قد انتهت، وإلا هذا هو خطأ ما بعد الادمان. مثال آخر قد يساعد على توضيح الخطأ ما بعد الانضباط، إذا كان لديك قاعدة في نظام التداول الخاص بك عن أعلى الأسعار، ثم سيكون لديك خطأ ما بعد الادمان. ويرجع ذلك إلى أن أعلى الأسعار غالبا ما تحددها البيانات التي تأتي لاحقا في المستقبل.
طريقة لتجنب الخطأ بوستديكتيف هو التأكد من أنه عند باكتست نظام يستخدم فقط المعلومات التي كانت متوفرة في الماضي في تلك المرحلة في وقت باكتستينغ. مع باكتستينغ اليدوي أو باكتستينغ مع اختبار الفوركس يمكنك إنجاز هذا بسهولة تامة، ولكن مع باكتستينغ الآلي خطأ ما بعد الانكماش يمكن التسلل إلى نظام التداول الخاص بك.
2. متغيرات كثيرة جدا.
ويعرف هذا أيضا باسم & # 8220؛ درجات الحرية & # 8221؛ انحياز، نزعة. هذا يعني ببساطة أن لديك الكثير من المتغيرات، أو مؤشرات التداول في نظام التداول الخاص بك. من الممكن جدا التوصل إلى نظام تداول يمكن أن يفسر سلوك السعر السابق لزوج العملات. في الواقع، والمزيد من المؤشرات تضيف، وأسهل في كثير من الأحيان يصبح. تصل المشكلة عندما تريد تطبيق هذا النظام على المستقبل.
في كثير من الأحيان عندما يكون نظام التداول لديها مؤشرات كثيرة جدا يمكن التنبؤ سلوك السوق خلال فترة زمنية بشكل جيد للغاية. ولكن، كل هذا النظام جيد، لأنه في المستقبل ينهار النظام.
غالبا ما يكون من الصعب على المتداولين أن يصادفوا البيان المذكور أعلاه، ولكنه صحيح. النظر في ما يجب أن يقوله ويليام إكهاردت، من السوق الجديد ويزاردز عن أنظمة التداول، وعموما، فإن الاختبارات الحساسة التي يستخدمها الإحصائيون للضغط أهمية من البيانات الهامشية ليس لها مكان في التداول. نحن بحاجة إلى أدوات إحصائية حادة، وتقنيات قوية.
ومن الواضح أنه يحذر من درجة الخطأ في الحرية ويقترح أن أنظمة التداول البسيطة هي أكثر عرضة للوقوف اختبار الزمن. وهذا صحيح تماما.
بعض من أقوى أنظمة التداول المتاحة هي بسيطة للغاية.
ضع ذلك في الاعتبار أثناء تداولك، ومحاولة إيجاد نظام تداول مربح. سيجد معظم المتداولين أنه مع الخبرة، يصبحون أكثر عرضة لاحتضان الرأي القائل بأن التداول البسيط يفضل على نهج معقد.
3. التغيرات الجذرية في السوق.
ينسى العديد من التجار توقع الأحداث غير المتوقعة التي ستحدث في المستقبل. إنه لا يهم حقا أنك لا تعرف ما سيحدث في المستقبل & # 8211؛ لأنك لا تعرف هذا: سيكون هناك أوقات في المستقبل عندما تتصرف الأسواق بشكل غير منتظم. عندما يحدث هذا، يجب أن تصمم نظام التداول الخاص بك ليظل يعمل خلال هذه الأوقات.
ولعل بعض الأمثلة قد تساعد في ذلك: عندما تم العثور على صدام حسين (في نهاية الأسبوع)، رد فعل أسواق العملات بشكل كبير جدا يوم الاثنين & # 8217؛ s الافتتاح. وعندما بدأت الأزمة المالية العالمية تتكشف في أيلول / سبتمبر 2008، كانت معظم أزواج العملات تتداول مع تقلبات أكثر بكثير مما كان ينظر إليه منذ سنوات.
والحقيقة هي أنه ستكون هناك أحداث غير متوقعة في المستقبل، وهذه الأحداث سوف تؤثر على الأسواق، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن تكون مستعدة. كيف يمكنك التحضير لغير متوقع؟ النظر في هذه الحلول البسيطة:
1) المبالغة في الخسائر المتوقعة. إذا كشفت باكتستينغ عن خسارة قصوى قدرها 5000 $، تفترض خسارة قصوى قدرها 10،000 $. هل ستظل نظم التداول الخاصة بك مربحة في ظل هذه الظروف؟
2) اتخاذ قرار بشأن مستوى مناسب من المخاطر لكل تجارة. تذكر أنه حتى هذا المستوى من المخاطر من المرجح أن يتم تجاوزه. إذا كنت قد قررت المخاطرة 1٪ على كل صفقة، يجب أن نفترض أنه في وقت ما في المستقبل، قد تكون في التجارة وسوف يحدث حدث غير متوقع، وسوف التجارة الخاصة بك لن تفقد 1٪، ولكن بدلا من ذلك سيتم فقدان 5٪ .
3) يجب أن يكون لديك خطة للطوارئ التي أنشئت. وهذا هو، كيف سيتم الخروج من التجارة إذا حدث شيء سيئ ولا يمكنك الوصول إلى حسابك؟ على سبيل المثال، ماذا يحدث إذا كانت منصة التداول الخاصة بك غير قابلة للوصول وكنت تريد بشدة من التجارة؟ يقدم معظم الوسطاء خط هاتف للتجار لهذه الحالات. هل لديك رقم الهاتف؟
4) هل لديك الحد الأقصى لمستوى المخاطر؟ وهذا ينطبق إذا كان لديك العديد من الصفقات المفتوحة في وقت واحد. إذا قررت المخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة ولديك 7 صفقات مفتوحة في وقت واحد، هل يعني ذلك أنك ستخاطر بنسبة 7٪ من حسابك؟ أو هل قررت على مستوى الخطر الأقصى من القول، 3٪؟ مع الأخذ في الاعتبار أن يحدث غير متوقع، قد يكون لديك على الأرجح الحد الأقصى لمستوى المخاطر لتلك الأوقات عندما يكون لديك العديد من الصفقات المفتوحة.
5) ما هو الحد الأقصى للتخفيض (مبلغ المال الذي يفقده نظام التداول الخاص بك على مدى فترة طويلة من الزمن) كنت على استعداد للتسامح؟ مع الأخذ في الاعتبار أنك (وأنت لست وحدك) هي أكثر عرضة للإفراط في شدة الانسحاب التي يمكنك تحمل، فمن المهم أن تكون واقعية. إذا فقدت 30٪ من حسابك سوف تتوقف عن التداول؟ ماذا عن إذا فقدت 50٪؟ أو إذا رأيت 70٪ من حسابك تختفي؟ مرة أخرى، فإن أفضل طريقة للتخطيط لعمليات السحب هي القيام باختبار واسع النطاق لمعرفة أي نوع من عمليات السحب التاريخية التي يختبرها نظام التداول الخاص بك ومن ثم التخطيط لعمليات السحب الأكثر سوءا في المستقبل.
إن توقع التغيرات الجذرية في الأسواق هو أفضل طريقة للحفاظ على حقوق المساهمين في حسابك.
لذا، تعلمون أن التجار الناجحين يتقاسمون هذه العادة & # 8211؛ أنها باكتست استراتيجيات التداول الخاصة بهم. أنت تعرف أن باكتستينغ يفصل التجار الأثرياء من أولئك الذين يفقدون المال. أنت تعرف أيضا عدة طرق لدمج باكتستينغ في نظام التداول الخاص بك. وأنت تعرف من المزالق & # 8211؛ ما الذي تبحث عنه & # 8211؛ عندما كنت باكتستينغ، بحيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من هذه العملية. ولكن، ما بالضبط، سوف تحصل على الخروج من باكتستينغ نظام التداول الخاص بك؟ في المقال التالي سوف استكشاف الآثار الجانبية لل باكتستينغ.
والتر بيترز، دكتوراه هو تاجر الفوركس المهنية ومدير المال لصندوق النقد الاجنبى الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، والتر هو المؤسس المشارك ل فسجيك، وهو مورد لتجار الفوركس. والتر يحب أن يسمع من التجار الآخرين، وقال انه يمكن الوصول إليها عن طريق البريد الإلكتروني في والتر @ فسجيك.
المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.
معلومات الشركة.
مجموعة كونورز، وشركة
10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.
جيرسي سيتي، نج 07302.
موارد الشركة.
الخصائص.
تواصل مع ترادينغماركيتس.
© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.
ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع السمات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتثقيفية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
- يتم دعم الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسلال والأدوات الاصطناعية العرف.
- يتم دعم خلاصات بيانات متعددة للوقت المنخفض (سرعة معالجة بملايين الرسائل في الثانية على تيرابايت من البيانات)
- C # واستراتيجية باكتستينغ الاستراتيجية والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- كوانتدفيلوبر - إطار و إيد لتداول استراتيجيات التنمية، التصحيح، باكتستينغ والتحسين، والمتاحة كمكون فيسوال ستوديو في المكونات.
- كوانداتاسنتر - يسمح لإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط في الوقت الحقيقي أو بيانات السوق الكمون المنخفض جدا من مقدمي والتبادلات.
- كوانتينجين - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات بريكومبيلد.
- متعددة الأصول، متعددة فترة بيانات الكمون المنخفض، وسطاء متعددة معتمدة.
- أوبينكوانت - C # و فيسوالباسيك نظام مستوى محفظة باكتستينغ والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، وفا الخ، وسطاء متعددة وتغذية البيانات المعتمدة.
- كوانترادر - بيئة تداول الإنتاج.
- كوانتباس - إدارة البيانات المركزية.
- كوانتروتر - البيانات والنظام التوجيه.
- حل متعدد الأصول، تغذية بيانات متعددة معتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من ردبس توفير واجهة جدبك، على سبيل المثال. أوراكل، ميكروسوفت سكل سيرفر، سيباس، الخلية الخ.
- يمكن للعملاء استخدام إيد لكتابة استراتيجية في إما جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم إيد الخاصة بهم استراتيجية.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- حل متعدد الأصول (الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، والأسهم، إتف، والسلع، والأدوات الاصطناعية والعرف المشتقات المشتقة الخ)، يغذي بيانات متعددة معتمدة.
- إطار لتطوير استراتيجيات التداول، التصحيح، باكتستينغ والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس (يب، جبمورغان، فكسم الخ)
- البيانات اليومية والحظية (لنا الأسهم لمدة 43 + سنوات، العقود الآجلة لمدة 61+ سنة)
- عملي لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، المؤشرات الأمريكية، الأسهم الألمانية، المؤشرات الألمانية، الفوركس.
- 249.95 $ شهريا لغير المهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- 299.95 $ شهريا للمهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، والتحليل متعدد الخيوط، والرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد، وتحليل وفا الخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى إسيغنال، وسطاء التفاعلية، إكيفيد، ميتراك، فاستراك، QP2، TC2000، أي ددي المتوافقة تغذية، مس، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- نظام باكتستينغ مستوى محفظة التداول، متعددة الأصول، اختبار مستوى اللحظي، الأمثل، التصور الخ.
- يسمح التكامل R، لصناعة السيارات في التداول في لغة البرمجة بيرل مع جميع الوظائف الأساسية المكتوبة في C المحلي، أعدت للخادم المشارك في الموقع.
- فكسم الأصلي ودعم وسطاء التفاعلية.
- دعم استراتيجيات يومية / لحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل لإشارات باكتستينغ على أساس الأسعار (التحليل الفني)، C # البرمجة - ملحقات البرامج المدعومة - معالجة البيانات تغذية وتنفيذ استراتيجية الخ.
- أكسيوما أو بيانات طرف ثالث.
- تحليل العوامل، نمذجة المخاطر، تحليل دورة السوق.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- السلحفاة الطبعة - باكتستينغ المحرك والرسوم البيانية والتقارير واختبار إود.
- المحترف - بالإضافة إلى محرر النظام، والمشي قدما إلى الأمام، استراتيجيات لحظيا، متعددة الخيوط اختبار الخ.
- برو زائد الطبعة - بالإضافة إلى الرسوم البيانية سطح 3D، البرمجة الخ
- منشئ الطبعة - يب أبي، المصحح الخ.
- المحترف $ 1،990.
- برو زائد الطبعة $ 2،990.
- منشئ الطبعة $ 3،990.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، إلخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، مب التداول، تد أميريتراد، فكسم وغيرها.
- البيانات من الملفات النصية، إسيغنال، جوجل المالية، ياهو المالية، إكفيد وغيرها.
- وظائف متقدمة - تأجير من 50 $ / شهر أو 995 $ رخصة مدى الحياة.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / خلال اليوم، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- يدعم C # و فيسوال باسيك.
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، إكفيد، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- استئجار 50 دولارا شهريا.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- إشارات فنية وأيضا أساسية، ودعم متعدد الأصول.
- 595 $ للنسخة بريميوم (دعم مقدمي البيانات المتعددة والوسطاء)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- بناء على البيانات للأسهم والعقود الآجلة والفوركس (الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، العقود الآجلة اليومية 31+ سنوات، الفوركس من عام 1983 وما إلى ذلك)
- يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا لتداول سوق الفوركس.
- يدعم وسطاء الفوركس متعددة وتغذية البيانات.
- يدعم إدارة حسابات متعددة.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم تغذية متعددة البيانات (بلومبرغ، طومسون رويترز، كسي، سغ، إسيغنال الخ)، والدعم المباشر للوسطاء متعددة (وسطاء التفاعلية الخ)
- مولتيشارتس عمر 1،497 $.
- مولتيشارتس برو $ 9،900 (بلومبرغ وطومسون رويترز تغذية البيانات وما إلى ذلك)
- الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (يوميا)
- بيانات أساسية في الوقت المحدد منذ عام 1999.
- استراتيجيات طويلة / قصيرة، والأسعار / أساسيات إشارات مدفوعة.
- "مدير" - 199 $ / الشهر - وظيفة كاملة.
- هذا المنتج هو للاستخدام منخفضة، متوسطة، عالية التردد التجار / الباحثين. يتم إجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات السوق عالية التردد التي تفيد التجار منخفضة وعالية التردد / الباحثين.
- باكتستينغ اللحظي، وإدارة المخاطر محفظة والتنبؤ والتحسين في كل سعر الثانية والدقائق والساعات ونهاية اليوم. مدخلات نموذج السيطرة عليها تماما.
- 8k + مصادر بيانات القراد السوق منذ عام 2018 (الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في بورصة ناسداك). ويمكن للعملاء أيضا تحميل بيانات السوق الخاصة به (على سبيل المثال: الأسهم الصينية).
- 40+ مقاييس محفظة (فار، إيتل، ألفا، بيتا، نسبة شارب، نسبة أوميغا، وما إلى ذلك)
- يدعم R، ماتلاب، جافا وبيثون.
- 10+ التحسينات محفظة.
- أسعار الأسهم الأمريكية (يوميا / خلال اليوم)، منذ عام 1998، بيانات من كوانتكوت.
- بيانات الفوركس من فكسم.
- دعم التاجر والوسطاء التفاعلية للتداول الحية.
- الأسهم الأمريكية وأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (يوميا / خلال اليوم) منذ عام 2002.
- البيانات الأساسية من مورنينستار (أكثر من 600 المقاييس)
- دعم وسطاء التفاعلية للتداول المباشر.
- بسيطة الاستخدام، واستراتيجيات تخصيص الأصول، والبيانات منذ عام 1992.
- زخم السلاسل الزمنية واستراتيجيات المتوسط المتحرك على صناديق الاستثمار المتداولة.
- بسيطة الزخم والقيمة البسيطة استراتيجيات انتقاء الأسهم.
- ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 العقود الآجلة و S & P500 الأسهم.
- الأدوات في بيثون وماتلاب.
- تستضيف "كوانتياكس" مسابقات تجارية خوارزمية باستثمارات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار
- باكتست في اثنين من النقرات.
- تصفح مكتبة استراتيجية، أو بناء وتحسين الاستراتيجية الخاصة بك.
- تداول الورق، والتداول الآلي، والبريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي.
- فكس (الفوركس / العملة) البيانات على أزواج رئيسية، والعودة إلى عام 2007.
- تداول مباشر متوافق مع أي وسيط يستخدم ميتاتريدر 4 كخلفيته.
- عوامل الأسهم المتعددة مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق، الأكوان الاستثمار متعددة، مرشحات إدارة المخاطر.
- استراتیجیات تخصیص الأصول، وخلط توزیع الأصول والعامل الذي ینتقل إلی محفظة واحدة.
- 50 $ / شهر أو 480 $ / سنة - أوسع أمراء الاستثمار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسهم، واستراتيجيات تخصيص الأصول.
- أكثر من 10 000 الأسهم الأمريكية، والبيانات تصل إلى 20 عاما التاريخ.
- المعايير الفنية + الأساسية.
- 50 دولارا في الشهر - وظيفة كاملة.
- معالجة البيانات وتخزينها مرفق فعال، مرافق رسومية لتحليل البيانات، وسعت بسهولة عبر الحزم.
- الإضافات الموصى بها - كوانسترات، رميتريكس، كوانتمود، كوانتليب، بيرفورمانساناليتيكش، تر، بورتفوليو، بورتفوليوسم، باكتست، etc.
- موازية والحوسبة غبو، باكتستينغ والتحسين، وإمكانيات واسعة من التكامل الخ.
- يمكن للمستخدمين استخدام فبا لبناء استراتيجيات ل باكتستينغكسل برو، فبا المعرفة هو اختياري، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول على جدول بيانات باستخدام معيار مسبقة الصنع باكتستينغ رموز.
- يدعم الهرمية، قصيرة / موقف طويل الحد، وحساب العمولة، وتتبع الأسهم، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر تخصيص.
- تقارير الأداء / المخاطر متعددة.
- ملحقات الموصى بها - الباندا (بيثون مكتبة تحليل البيانات)، بيالوتغراد (بيثون خوارزمية المكتبة التجارية)، زيبلين، والتمويل الخ.
- يسمح للمستخدم لخلط عدة صناديق المؤشرات المتداولة / خيارات / العقود الآجلة / الأسهم مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق.
- 149 $ / مو - خيار مجاني + خيارات الفرز، استراتيجيات الآجلة، استراتيجيات فيكس.
- بسيطة لاستخدام، على مستوى الدخول أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية وتحريك المتوسط الاستراتيجيات على صناديق الاستثمار المتداولة.
- الأسهم الأمريكية، بيانات من فالولين من 1986-2017.
- السعر والبيانات الأساسية، 1700 الأسهم، اختبار تحبب الشهري.
Backtesting.
ما هو 'باكتستينغ'
الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.
"تراجع"
وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.
معنى الاختبار المسبق.
عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.
حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.
ابقائها حقيقية.
وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.
ولعل أهم مقياس مترافق مع الاختبار الخلفي هو مستوى الاستراتيجية المتانة. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.
Comments
Post a Comment